楠岡近似に依る拡散過程の数値計算の新しいアルゴリズムとファイナンスへの応用
【研究分野】数学一般(含確率論・統計数学)
【研究キーワード】
確率論 / 数理工学 / アルゴリズム / 数理ファイナンス / デリバティブ / 確率微分方程式 / 確率諭
【研究成果の概要】
(1)楠岡近似の原理に従って確率微分方程式で記述される拡散過程の高次弱近似を可能とする、頑健で汎用的な数値計算アルゴリズムを発見・構成した。(2)数理ファイナンスへの応用によりその有用性:(a)計算の劇的な高速化(b)頑健な離散化の実現(c)汎用性、を検証した。(3)そのアルゴリズムが広く社会に受け入れられるように計算機プログラムを開発した。
【研究代表者】
【研究分担者】 |
| 楠岡 成雄 | 東京大学 | 大学院・数理科学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
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【研究連携者】 |
| 楠岡 茂雄 | 東京大学 | 大学院・数理科学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
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【研究種目】基盤研究(C)
【研究期間】2006 - 2009
【配分額】3,630千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 630千円)