確率過程に対する統計的漸近推測の理論構築とその高頻度データ解析への応用
【研究分野】数学一般(含確率論・統計数学)
【研究キーワード】
統計的漸近推測理論 / 確率過程論 / 確率解析 / 統計数学 / 漸近理論 / 確率微分方程式 / レヴィ過程 / 確率過程
【研究成果の概要】
連続的に時間発展する様々な確率過程モデルの統計解析手法について,主として以下の結果を得た.(1)不均一な変動度合いを呈する場合のパラメータ推定法および近似信頼領域の構成法を定式化した.(2)モデルの長期期間での安定性のための条件を導出した.(3)ジャンプ過程の場合に,実装容易かつ高精度な平均構造推定法を与えた.(4)ノイズ過程の深刻な誤特定を回避するための処方箋を作成した.これらは全て,効率良い定量的情報搾取の道具となる.
【研究代表者】
【研究種目】若手研究(B)
【研究期間】2008 - 2010
【配分額】4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)