金融資産と不動産、および企業の価値とリスクのレジーム・スイッチング評価法の構築
【研究分野】社会システム工学・安全システム
【研究キーワード】
ファイナンス / レジーム・スイッチング / 資産価格評価 / 不動産 / ポートフォリオ選択 / 隠れマルコフモデル / 因子分析と回帰分析 / 混合効果モデル / リスクとリターン / 価格とリスクの評価 / 金融資産 / ヘドニック・モデルの一般化 / レジーム・スイッチング(隠れマルコフ) / 地理情報システム / 企業価値 / ヘドニック・モデル / S&P Case-Shillerインデックス
【研究成果の概要】
本研究では、レジーム・スイッチングを考慮して、金融資産と不動産の価値とリスクを評価する。これらは企業が保有する代表的なリスク資産である。その価値やリスクの源泉の1つは、好況・不況といった経済の見えざる状態である「レジーム」である。これらが企業の価値とリスクに与える影響を評価する理論を構築し、その有効性を実証することを目的とする。
【研究代表者】
【研究連携者】 |
| 前田 章 | 東京大学 | 教養学部附属教養教育高度化機構 | (Kakenデータベース) |
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【研究種目】若手研究(B)
【研究期間】2009 - 2011
【配分額】4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)