【研究分野】社会システム工学・安全システム

【研究領域課題番号】22510142 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

OR / 確率モデル / 待ち行列 / ネットワーク / 応用確率論 / 点過程 / 通信ネットワーク / 性能評価 / 確率幾何モデル / 無線通信 / 定常点過程 / 漸近解析 / 複雑ネットワーク / 定常分布 / 極限定理 / ランダムグラフ / 次数分布

【研究成果の概要】

本研究では,点の間隔に相関のある1次元定常点過程に対する疑似再生方程式を導入し,それに対する極限定理を導きました.また,ネットワークの性能評価への応用のために,空間マーク付き点過程によって構成されるランダム・グラフの次数分布を漸近的に評価したり,セルラネットワークの空間点過程モデルを考え,被覆確率の漸近的な性質を調べたりしました.

【研究種目】基盤研究(C)

【研究期間】2010 - 2012

【配分額】2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)

【研究分野】社会システム工学・安全システム

【研究領域課題番号】20241037 (KAKENデータベースで見る）

【研究キーワード】

OR / 数理ファイナンス / 金融工学 / 確率モデル / 意思決定 / オプション評価 / ポートフォリオ最適化 / リアルオプション / ポートフォリオ最適

【研究成果の概要】

「OR指向ファイナンス」とは,数理ファイナンス理論をオペレーションズ・リサーチ(OR)における意思決定支援という観点からそのモデル作りを見直そうという本研究の基本概念である.この基本概念の下に,5つの研究テーマ(1) オプション価格評価;(2) 仕組債の価格評価;(3) 数理ファイナンス理論 (4) 企業ファイナンスにおける価値評価;(5) リアルオプションに対する数理モデルの開発とそれらの応用に関する研究を行い,数多くの国際的な研究成果を得た.

【研究種目】基盤研究(A)

【研究期間】2008 - 2012

【配分額】45,760千円 (直接経費: 35,200千円、間接経費: 10,560千円)