金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析
【研究分野】経済統計学
【研究キーワード】
ベイズ統計学 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 確率的ボラティリティ変動モデル / 実現ボラティリティ / 分位点回帰モデル / 計量ファイナンス / 水道需要関数 / 近似ベイズ計算 / ニュースインパクト曲線 / マルコフ連鎖 / モンテカルロ法 / ボラティリティ / ベイズ分析 / 金融リスク / Stochastic Volatility / Realized Volatility / 信用リスク / ペイズ統計学 / 計量経済学 / 高頻度データ / DSGEモデル / 分位点回帰 / 極値
【研究成果の概要】
「金融リスクの評価」と「経済行動」のベイズ計量経済分析を行った.
「金融リスクの評価」の分析では（１）１変量確率的ボラティリティ変動モデルの拡張，（２）実現ボラティリティと確率的ボラティリティ変動モデルとの同時モデリング，（３）多変量確率的ボラティリティ変動モデル，（４）最大値・分位点の時系列モデル，（５）実現ボラティリティ等を用いた計量ファイナン分析について研究を行った.
「経済行動」の分析では，（１）ゲーム理論に基づく計量経済モデル分析，（２）選択行動の計量分析，（３）水道需要関数の計量分析・政策分析，（４）マクロ計量経済分析，（５）分位点回帰モデル，（６）環境経済の計量分析を行った.
【研究代表者】